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matlab蒙特卡羅法計(jì)算積分例題 估計(jì)函數(shù)法作用?

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估計(jì)函數(shù)法作用?

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統(tǒng)計(jì)估計(jì)方法中最有效的蒙特卡羅技術(shù)之一是考慮下面二重積分的蒙特卡羅計(jì)算問題。

統(tǒng)計(jì)估計(jì)方法的方差必須小于一般蒙特卡羅方法的方差,且減小的方差恰好等于后者抽樣隨機(jī)變量引起的平均方差。統(tǒng)計(jì)估計(jì)法也叫期望估計(jì)法或半分析法。

其總的原理是,:可以確定問題中隨機(jī)變量對(duì)應(yīng)的數(shù)學(xué)期望,由此帶來的計(jì)算成本增加并不大,所以他會(huì)盡量不對(duì)這些隨機(jī)變量采用隨機(jī)抽樣方法,用對(duì)應(yīng)的無偏統(tǒng)計(jì)量代替一般蒙特卡羅方法中的無偏統(tǒng)計(jì)量。