向量自回歸模型（VAR模型）是由Christopher Sims提出的一種常用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。這是AR模型的推廣。VAR模型是利用模型中的所有當(dāng)前變量對(duì)所有變量中的一些滯后變量進(jìn)行回歸。VAR模型是用

向量自回歸模型（VAR模型）是由Christopher Sims提出的一種常用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。

這是AR模型的推廣。VAR模型是利用模型中的所有當(dāng)前變量對(duì)所有變量中的一些滯后變量進(jìn)行回歸。VAR模型是用來(lái)估計(jì)不受任何先驗(yàn)約束的聯(lián)合內(nèi)生變量之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系，也稱為向量自回歸模型。簡(jiǎn)而言之，就是用模型來(lái)描述向量之間的定量關(guān)系。這就引出了VaR的適用前提：①要能夠進(jìn)行回歸，自然要求數(shù)據(jù)是穩(wěn)定的，否則就會(huì)出現(xiàn)虛假回歸；②回歸發(fā)生在向量之間，向量之間需要有一定的關(guān)系（統(tǒng)計(jì)意義上的因果關(guān)系），因此需要通過(guò)格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)的前提要求數(shù)據(jù)是穩(wěn)定的，因此首先要進(jìn)行穩(wěn)定性檢驗(yàn)。

當(dāng)然，格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)也需要滯后順序的判斷，滯后順序的判斷是完全不同的。有些方法甚至直接做出初始var判斷（如果事先建立了因果關(guān)系檢驗(yàn)，這樣做也不錯(cuò)）。

。但是，ECM已將其在VaR中的名稱更改為VEC。

這是模型的最后一步。