文檔編號：HSS0022VS1.0QI0100 密 級：限 用杭州恒生電子有限公司證券交易系統(tǒng)概要設(shè)計說明書編制： 證券事業(yè)部審核： 范

文檔編號：HSS0022VS1.0QI0100 密 級：限 用

杭州恒生電子有限公司

證券交易系統(tǒng)

概要設(shè)計說明書

編制： 證券事業(yè)部

審核： 范徑武

批準(zhǔn)： 范徑武

二OOO 年六月

*本資料僅供恒生用戶使用，請勿外傳。

1 引言

1.1 編寫目的

隨著證券交易電子化程度的不斷提高，券商對于各種業(yè)務(wù)提出了新的要求，為了滿足券商的發(fā)展需求，更好的為客戶提供服務(wù)，現(xiàn)結(jié)合原有各版本的證券交易軟件的優(yōu)點和特點，開發(fā)一套采用Client/Server結(jié)構(gòu)的證券交易軟件管理系統(tǒng)（SQL 版）。本系統(tǒng)從底層予以優(yōu)化，使整個系統(tǒng)的運行速度得到較大提高，通過重新優(yōu)化數(shù)據(jù)庫內(nèi)部結(jié)構(gòu)，使系統(tǒng)的可擴充性得到極大提高。

本說明書給出恒生SQL 版證券交易系統(tǒng)的設(shè)計說明，包括最終實現(xiàn)的軟件必須滿足的功能、性能、接口和用戶界面、附屬工具程序的功能以及設(shè)計約束等。

目的在于：

? 為編碼人員提供依據(jù)；

? 為修改、維護提供條件；

? 項目負責(zé)人將按計劃書的要求布置和控制開發(fā)工作全過程；

? 項目質(zhì)量保證組將按此計劃書做階段性和總結(jié)性的質(zhì)量驗證和確認。

本說明書的預(yù)期讀者包括：

? 項目開發(fā)人員，特別是編碼人員；

? 軟件維護人員；

? 技術(shù)管理人員；

? 執(zhí)行軟件質(zhì)量保證計劃的專門人員；

? 參與本項目開發(fā)進程各階段驗證、確認以及負責(zé)為最后項目驗收、鑒定提供相應(yīng)報

告的有關(guān)人員。

? 合作各方有關(guān)部門的負責(zé)人；項目組負責(zé)人和全體參加人員。

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1.2 背景

中國證券交易市場全面啟動，證券業(yè)務(wù)不斷發(fā)展完善；當(dāng)前證券交易管理軟件市場比較混亂，有些難以滿足不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)需求；恒生公司作為長期服務(wù)于中國證券市場的專業(yè)軟件開發(fā)公司，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗，充分的技術(shù)積累。我們充分分析了當(dāng)前證券市場的需求和發(fā)展趨勢，與國內(nèi)多家大券商做了深入交流，吸收了公司過去各版本交易系統(tǒng)的特點和優(yōu)點，合理運用了一些新技術(shù)，在此基礎(chǔ)上，形成了恒生證券交易綜合管理平臺。

1.3 定義

本項目開發(fā)的軟件，約定：

中文全稱：恒生98SQL , 99SQL ,2000SQL證券交易管理系統(tǒng)

中文別稱：恒生98,99,2000

英文全稱：Handsome Securities SQL Management System 3.5,3.6,3.7

英文縮寫：HSSMS3.5 ,HSSMS3.6,HSSMS3.7

本報告用到的術(shù)語符合國家標(biāo)準(zhǔn)《軟件工程術(shù)語（GB/T11475-1995）》。

1.4 參考資料

《中國證券經(jīng)營機構(gòu)營業(yè)部信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范》

《中華人民共和國證券法》

《恒生交易接口規(guī)范（字串接口）》

《恒生交易接口規(guī)范（協(xié)議接口）》

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與本文直接相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)包括：（中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 1996年）

GB8566-1995

GB8567-88

GB9385-88 軟件生存期過程 計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南 計算機軟件需求說明編制指南

GB/T11457-1995 軟件工程術(shù)語

2 任務(wù)概述

2.1 目標(biāo)

? 實現(xiàn)中國航母型大證券公司全公司企業(yè)廣域網(wǎng)上的證券交易，使得服務(wù)能力沒有投

資者數(shù)量的限制，并且能有效實現(xiàn)企業(yè)級的管理的監(jiān)控，成為能自動風(fēng)險預(yù)警的智能型系統(tǒng)。

? 成為能在多種操作系統(tǒng)和多種數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)上運行的系統(tǒng)，提高本系統(tǒng)的平臺適應(yīng)能

力，為用戶提供最大程度的平臺選擇性。

? 建立中國證券業(yè)交易信息技術(shù)平臺，制定證券行業(yè)交易信息接口規(guī)范。 ? 全面加強系統(tǒng)的安全性，使證券業(yè)信息系統(tǒng)的安全性達到很高的水平。

2.2 用戶的特點

系統(tǒng)的用戶分如下幾類：

股民：利用系統(tǒng)提供的功能進行證券買賣委托和查詢有關(guān)股民自身的信息或證券行情。此類用戶只需按使用說明操作，不要求對軟件系統(tǒng)本身有任何了解。

操作人員：營業(yè)部參與證券交易的員工，熟悉證券交易業(yè)務(wù)，經(jīng)培訓(xùn)能熟練操作系統(tǒng)提供的各項功能，并能處理軟件的日常故障（非致命性故障）。

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系統(tǒng)管理人員：營業(yè)部員工，負責(zé)計算機系統(tǒng)和本系統(tǒng)軟件的部分維護和管理，要求對本系統(tǒng)軟件有較深的了解。能處理本系統(tǒng)軟件的各類故障。

營業(yè)部經(jīng)理和管理人員：本軟件系統(tǒng)的特權(quán)用戶，能使用本系統(tǒng)提供的各項功能，了

圖2-1 營業(yè)部系統(tǒng)模型

解營業(yè)部的日常經(jīng)營情況和本營業(yè)部員工的工作業(yè)績，負責(zé)員工操作權(quán)限的授予。對軟件系統(tǒng)本身不要求有很深的了解。

2.3 系統(tǒng)分析

營業(yè)部系統(tǒng)一共有四個對象，即客戶、員工、市場和銀行，市場的概念是交易所的細化，比如上海證券交易所的Ａ股和Ｂ股就是兩個市場，有了市場的概念我們就可以把交易所這個概念細化，并使同一個市場的共性更突出。銀行則通過銀證轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)介入，并成為營業(yè)部系統(tǒng)不可或缺的組成部分。

上述四個對象通過一些業(yè)務(wù)流程進行相互操作從而形成整個交易活動。因此整個系統(tǒng)模型可以由五個元素表述為圖2-1。

設(shè)計時需要將營業(yè)部系統(tǒng)所使用的各種信息分為描述四個對象的信息和描述業(yè)務(wù)流程的信息。由于四個對象相對而言是一種穩(wěn)定型信息，而業(yè)務(wù)流程則較易變化，且營業(yè)部之間差異很大，因此應(yīng)將四個對象盡量定型，而將各種業(yè)務(wù)流程盡可能做成組件，以便營業(yè)部可

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根據(jù)實際需求組裝成適合自己的系統(tǒng)。

根據(jù)以上思想，在設(shè)計對象模型時應(yīng)充分考慮到可擴展性，盡量做到抽象化、參數(shù)化，從而使對象需求變化時不致影響系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。

經(jīng)過對四個對象和業(yè)務(wù)流程的分析，我們將一些業(yè)務(wù)管理上相關(guān)的業(yè)務(wù)流程組裝在一起構(gòu)成功能模塊，這些模塊包括：資金管理、柜臺管理、查詢管理、委托服務(wù)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、銀證轉(zhuǎn)賬、日終管理、系統(tǒng)管理、系統(tǒng)監(jiān)控、報表管理。

根據(jù)每個模塊的不同特點，上述十個模塊可以分為三類（圖 2-2）：第一類為柜臺交易類模塊，包括資金管理、柜臺管理、查詢管理、報表管理，此類模塊主要用于處理柜臺發(fā)生的資金、委托、以及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；第二類為接口處理類模塊，包括委托服務(wù)，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、銀證轉(zhuǎn)賬，此類模塊主要用于處理系統(tǒng)對外界的接口，與周邊系統(tǒng)、交易所、銀行交換信息；第三類系統(tǒng)維護類模塊，包括日終管理、系統(tǒng)管理、系統(tǒng)監(jiān)控，用于業(yè)務(wù)管理部、電腦部配置系統(tǒng)運行參數(shù)、分析交易狀況，處理交易所發(fā)來的清算、結(jié)算、對帳數(shù)據(jù)等。三類模塊功能互補、相輔相成，與營業(yè)部局域網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫一起構(gòu)成整個交易系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)。

圖2-2 交易系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)

2.4 假定和約束

系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)遵循以下約束：

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2.4.1 功能要求

系統(tǒng)應(yīng)在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上盡量把各種用戶、各類營業(yè)部的合理需求覆蓋進去，能滿足現(xiàn)在以及將來可能會有的各種服務(wù)需求。

2.4.2 性能要求

系統(tǒng)應(yīng)站在使用者的角度去考慮問題，從用戶的使用習(xí)慣方便來設(shè)計系統(tǒng)，而不應(yīng)從計算機實現(xiàn)的方便性來考慮問題。要真正使用戶感到一致、簡潔、方便、快速。

2.4.3 穩(wěn)定性要求

系統(tǒng)在設(shè)計時應(yīng)注意設(shè)計風(fēng)格統(tǒng)一，使系統(tǒng)可調(diào)試性良好，盡可能把系統(tǒng)錯誤消滅在調(diào)試階段，系統(tǒng)一旦交付使用，就應(yīng)該有很好的穩(wěn)定性。

2.4.4 安全性要求

系統(tǒng)應(yīng)著重安全性設(shè)計，做到外界人員無法入侵到系統(tǒng)本身，內(nèi)部人員操作則留下操作痕跡，使用權(quán)管理層可以定期或不定期地稽核系統(tǒng)。系統(tǒng)可變參數(shù)也分為兩類：一類為標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)類型，可由營業(yè)部自行設(shè)置；另一類為特殊參數(shù)，在得到業(yè)務(wù)管理部許可后，由電腦部設(shè)置。

2.4.5 容錯能力要求

系統(tǒng)應(yīng)具有防范各種災(zāi)難的能力，當(dāng)各種災(zāi)難發(fā)生時，應(yīng)具有補救或容錯手段，使系統(tǒng)再生，使故障排除時間縮到最短。

2.4.6 可擴充性要求

系統(tǒng)設(shè)計時應(yīng)充分考慮其可擴充性，盡量將系統(tǒng)抽象化、能參數(shù)化，使系統(tǒng)盡可能地應(yīng)付各種業(yè)務(wù)變化，便于加入各種新的業(yè)務(wù)需求。

2.4.7 可維護性要求

系統(tǒng)設(shè)計時應(yīng)備齊各類文檔，操作人員只需閱讀文檔就可知道所有的操作，維護人中也

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可以通過文檔了解系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、設(shè)計思路，以便快速掌握整個系統(tǒng)。程序設(shè)計時應(yīng)保持良好的編程風(fēng)格，結(jié)構(gòu)清晰、注釋明確，使調(diào)試、測試人員能快速定位各種錯誤。系統(tǒng)應(yīng)提供遠程維護功能，便于及時恢復(fù)系統(tǒng)。

2.5 參考資料

《恒生交易接口規(guī)范（字串接口）》

《恒生交易接口規(guī)范（協(xié)議接口）》

《中國證券經(jīng)營機構(gòu)營業(yè)部信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范》

項目開發(fā)文檔：《軟件需求說明書》

國家標(biāo)準(zhǔn)：（中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 1996年）

GB8566-1995 軟件生存期過程

GB8567-88 計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南

GB/T11457-1995 軟件工程術(shù)語

3 系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)

3.1 總體設(shè)計思想

3.1.1 客戶的需要和我們的設(shè)計思路

任何項目中客戶的最高目標(biāo)是可登錄、維護和依靠的方案。為了確保實現(xiàn)此目的并使最終方案滿足客戶的總體需求，其它目標(biāo)也必須得以實現(xiàn)。

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3.1.2 高可用性

該平臺必須24x7x365可用

3.1.3 冗余

平臺服務(wù)必須有副本從而使系統(tǒng)中不存在單點故障，并且系統(tǒng)負載可以被分配到可用的資源上。

3.1.4 容錯

該平臺必須有能力處理任何錯誤情況。它必須提供一個恢復(fù)服務(wù)的工具。

3.1.5 伸縮性

一個具備伸縮性的平臺必須可以在三維平面上伸縮，如下所述：

Hardware

Software

Network

上述三種伸縮性區(qū)域中的任何一種都必須能夠雙向伸縮。

3.1.5.1 垂直伸縮性（向上擴展）

為一個現(xiàn)有部件添加額外硬件的能力，例如內(nèi)存、處理器和/或硬件，其目的是提升性能和系統(tǒng)資源的可用性。

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3.1.5.2 水平伸縮性（向外擴展）

3個伸縮性參數(shù)將可以通過添加額外的相似部件來加以伸縮以便滿足系統(tǒng)負載的需要

3.1.6 安全

系統(tǒng)將在3個方面支持安全模型：

3.1.6.1 應(yīng)用程序

應(yīng)用程序安全將確保只有經(jīng)過授權(quán)的個人和部件才能訪問業(yè)務(wù)對象及其功能。

3.1.6.2 網(wǎng)絡(luò)

網(wǎng)絡(luò)安全將確保只有經(jīng)過授權(quán)的個人、實體、硬件、軟件或部件才能使用該平臺的網(wǎng)絡(luò)資源。

3.1.6.3 域名

域名安全將確保只有經(jīng)過授權(quán)的個人才能訪問組成該平臺的核心軟件和硬件部件。

3.1.7 基于公開的標(biāo)準(zhǔn)

采用基于正確公開標(biāo)準(zhǔn)的部件和技術(shù)以確保最大限度的協(xié)作能力以及與第三方系統(tǒng)與部件集成的簡便性。這類標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于以下幾種：

? 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議與標(biāo)準(zhǔn) (TCP/IP, HTTP, SSL, etc)

? 數(shù)據(jù)庫連接性(ODBC)

? 語言(SQL, C , etc.)

3.1.8 文檔

系統(tǒng)將包含完整的文檔，便于進行新的開發(fā)、培訓(xùn)、系統(tǒng)維護，以及簡化與第三方部件

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