股票里怎么樣看貝塔系數(shù)？貝塔系數(shù)反映了個(gè)股對市場(或大盤)變化的敏感性,也就是個(gè)股與大盤的相關(guān)性或通俗一點(diǎn)說的股票的阿爾法貝塔指的是什么？股票阿爾法是度量股票投資非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)；貝塔是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

股票里怎么樣看貝塔系數(shù)？

貝塔系數(shù)反映了個(gè)股對市場(或大盤)變化的敏感性,也就是個(gè)股與大盤的相關(guān)性或通俗一點(diǎn)說的

股票的阿爾法貝塔指的是什么？

股票阿爾法是度量股票投資非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)；貝塔是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，利用衡量能力個(gè)別股票或股票基金對于整個(gè)股市的價(jià)格波動情況。

通常股票與整個(gè)股票市場的相關(guān)系數(shù)越大，貝塔系數(shù)越大，貝塔系數(shù)小于1，說明該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于0市場你算算風(fēng)險(xiǎn)。

中介效應(yīng)中的貝塔系數(shù)是什么意思？

貝塔系數(shù)絕對標(biāo)準(zhǔn)股票收益對于業(yè)績評價(jià)基準(zhǔn)收益的總體波動性，是一個(gè)要比指標(biāo)。β越高，換句話說股票比起業(yè)績評價(jià)基準(zhǔn)的波動性越大。β大于11，則股票的波動性小于業(yè)績評價(jià)基準(zhǔn)的波動性。自然會增加。

貝塔系數(shù)怎么查？

beat系數(shù)實(shí)際換算探聽到。單項(xiàng)資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)用β系數(shù)來計(jì)量,通過以整個(gè)市場以及參照物,用單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率與整個(gè)市場的平均風(fēng)險(xiǎn)收益率作比較好。

貝塔系數(shù)正確使用方法？

beta系數(shù)無非那就是與市場回報(bào)率的協(xié)方差除以市場回報(bào)率的方差，或是跟簡單的講那就是兩者相關(guān)系數(shù)。

用correl函數(shù)再試一下，這里的array1可以不用股票的日收益率，array2這個(gè)可以選取某個(gè)綜合指數(shù)，也這個(gè)可以是自己抽取樣本數(shù)（例如100個(gè)，200個(gè)。）橫列的平均收益率。個(gè)人建議在計(jì)算收益率時(shí)不僅僅考慮到價(jià)格收益率，把利潤分紅因素也放在里面。還有一個(gè)個(gè)什么軟件，計(jì)量經(jīng)濟(jì)依靠的，也能算

財(cái)務(wù)管理學(xué)：貝塔系數(shù)計(jì)算問題，請給出詳細(xì)計(jì)算過程或方法？

資產(chǎn)陣列的Beta系數(shù)不等于該組合中單個(gè)資產(chǎn)的Beta系數(shù)按其在組合中的權(quán)重接受加權(quán)異或的結(jié)果。

E（Ri）Rfβi（Rm-Rf）其中：E（Ri）資產(chǎn)i的期望收益率Rf無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rm市場平均收益率βi（10%-8%）/（12%-8%）50%

基金阿爾法系數(shù)怎么看？

阿爾法系數(shù)（α）是基金的換算收益和通過β系數(shù)計(jì)算的期望收益之間的差額。其計(jì)算方法萬分感謝：超額收益是基金的收益乘以3無風(fēng)險(xiǎn)投資收益（在為1年期銀行定期存款收益）；只是希望收益是貝塔系數(shù)β和市場收益的乘積，反映基金的原因市場整體變動而我得到的收益；超額收益和期望收益的差額即α系數(shù)。