引伸波幅推導(dǎo)公式？引伸波幅就是把權(quán)證的市場(chǎng)價(jià)格代入權(quán)證定價(jià)模型（如Black-Scholes模型）當(dāng)中，反推得到的波動(dòng)率的數(shù)值.Black-Scholes模型（一般都是交易所機(jī)器算的）CSN(D1)-

引伸波幅推導(dǎo)公式？

引伸波幅就是把權(quán)證的市場(chǎng)價(jià)格代入權(quán)證定價(jià)模型（如Black-Scholes模型）當(dāng)中，反推得到的波動(dòng)率的數(shù)值.

Black-Scholes模型（一般都是交易所機(jī)器算的）

CSN(D1)-LE-γTN(D2)

其中:

D11NSL (γ σ22)TσT

D2D1-σT

C—期權(quán)初始合理價(jià)格

L—期權(quán)交割價(jià)格(這個(gè)也可稱為行權(quán)價(jià)格、行使價(jià)格)

S—所交易金融資產(chǎn)現(xiàn)價(jià)

T—期權(quán)有效期

r—連續(xù)復(fù)利計(jì)無風(fēng)險(xiǎn)利率H

σ2—年度化方差

N()—正態(tài)分布變量的累積概率分布函數(shù)，在此應(yīng)當(dāng)說明兩點(diǎn)：

第一，該模型中無風(fēng)險(xiǎn)利率必須是連續(xù)復(fù)利形式。一個(gè)簡(jiǎn)單的或不連續(xù)的無風(fēng)險(xiǎn)利率(設(shè)為r0)一般是一年復(fù)利一次，而r要求利率連續(xù)復(fù)利。r0必須轉(zhuǎn)化為r方能代入上式計(jì)算。兩者換算關(guān)系為:rLN(1 r0)或r0Er-1。例如r00.06，則rLN(1 0.06)0853，即100以583%的連續(xù)復(fù)利投資第二年將獲106，該結(jié)果與直接用r00.06計(jì)算的答案一致。

第二，期權(quán)有效期T的相對(duì)數(shù)表示，即期權(quán)有效天數(shù)與一年365天的比值。如果期權(quán)有效期為100天，則T1003650.274.

所謂引伸波幅，就是把權(quán)證的市場(chǎng)價(jià)格代入權(quán)證定價(jià)模型（如Black-Scholes模型）當(dāng)中，反推得到的波動(dòng)率的數(shù)值，可以將其理解為市場(chǎng)對(duì)于未來權(quán)證存續(xù)期內(nèi)正股波動(dòng)率的預(yù)期。引伸波幅和權(quán)證的價(jià)格呈正相關(guān)關(guān)系。也就是說，在其它條件不變的情況下，引伸波幅越大，權(quán)證（不論是認(rèn)購(gòu)權(quán)證還是認(rèn)沽權(quán)證）的價(jià)格越高。

本人高三，考試每次都是二本邊緣，物理實(shí)在太差，我想把物理補(bǔ)起來還有希望嗎？

首先回答你的問題：最后這段時(shí)間要把物理分?jǐn)?shù)提起來是完全可以的。

我是方哥，是一名校外教培物理老師。

我先給你舉幾個(gè)例子

第一個(gè)：去年暑假一個(gè)高一的孩子找到我，她來的時(shí)候成績(jī)24分，在暑假勤勤懇懇學(xué)了一個(gè)月，去學(xué)校第一次月考成績(jī)是85分。

第二個(gè)：去年年初，一個(gè)藝考生，成績(jī)非常差，幾乎沒有入門，考試題目只能做下選擇題（靠蒙），后來狠補(bǔ)了幾個(gè)月，在全市第一次質(zhì)檢，物理拿出了82分的好成績(jī)！

這個(gè)時(shí)候還是選修沒有講的前提下。

還有很多提分的例子，我只想告訴你，最后高三這段期間，物理提分完全是可以的。

那具體怎么做呢？

1.首先你要明白，高考到底考什么，拿出高考往年真題卷，仔細(xì)做，仔細(xì)分析，把每題都徹底弄懂，每個(gè)題目代表哪類題型弄清楚。

2.適當(dāng)做練習(xí)，因?yàn)榧兇馀骖}上面的題目還不太熟練，你需要反復(fù)的練習(xí)，你不需要大量做題，只做同類型的問題就好了。

不要題海戰(zhàn)術(shù)，題海是最沒有效率的。

3.我把高中高考重點(diǎn)考察問題全部整理成了專題，進(jìn)行了分類整理。

告訴他們每個(gè)題型該如何寫，然后給他們練習(xí)。成績(jī)自然提升的非?？欤?！

下面是我整理的題型，可以給你參考