網(wǎng)友解答: 簡單來說，就是對過去數(shù)據(jù)的采集、歸納，總結(jié)出走勢及趨勢特征。再根據(jù)以往的原始高低點，概率建模，以測算出未來的大概結(jié)果。盡量從不確定中尋找出規(guī)律性的東西。再根據(jù)風險盈利比率，計

簡單來說，就是對過去數(shù)據(jù)的采集、歸納，總結(jié)出走勢及趨勢特征。再根據(jù)以往的原始高低點，概率建模，以測算出未來的大概結(jié)果。盡量從不確定中尋找出規(guī)律性的東西。再根據(jù)風險盈利比率，計算出進出場點位。因為是計算機執(zhí)行命令，所以就去除了人性中感性的弱點，保證了嚴格的執(zhí)行力。

任何的交易系統(tǒng)，都不能保證盈利。即使是統(tǒng)計套利。但是在套利交易建模之后，在不斷優(yōu)化與升級中。系統(tǒng)也會將盈利概率加強，從而減少虧損的比率。

最后說一句，無論人工的，還是智能的。歸根結(jié)底都是人建立的。所以說統(tǒng)計套利也好，或者其它套利也好。都帶有鮮明的個人性格色彩，這樣它的盈利或者虧損是誰也不敢保證的。

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可以用來賺大錢。統(tǒng)計套利是量化對沖基金最常用的策略。

什么是統(tǒng)計套利呢？

狹義地講，統(tǒng)計套利即通過均值回歸的投資組合盈利。

一般來說，一支股票的價格是不會均值回歸的，也就是說股票價格暴漲，不代表未來會下跌，因為股票價格的變動被認為是市場對股票的基本面看法的調(diào)整。

可是，某些股票的組合就會滿足均值回歸。最經(jīng)典的pair-trading組合——百事可樂和可口可樂，曾經(jīng)就滿足這樣的性質(zhì)。如果我買一股百事可樂，賣空一定數(shù)量的可口可樂股票，這個組合可能就會滿足均值回歸。

為什么呢？因為兩個公司的產(chǎn)品、規(guī)模、運營模式都非常相似，所以當一個其中一個公司的股票增值遠遠大于另外一個的時候，很可能是市場價格出現(xiàn)了偏離，增值過高的股票在未來很可能相對另一支股票下跌。

廣義地講，統(tǒng)計套利包括所有市場中性策略。

這套方法起點在于尋找系統(tǒng)風險，也就是“因子”。找出影響市場上的股票波動的核心因素，也就是因子。再通過多空結(jié)合的操作，講股票組合中的因子成分去掉，剩余的股票組合如果仍舊能盈利，那么它理論上就不會隨市場波動，而能獲得穩(wěn)定的超額收益了。