外匯中跳空意味著什么？ ;美國的外匯意味著市場的巨大波動。比如數(shù)據(jù)只能在一秒鐘內(nèi)突然從某個價格跳到某個價格。這就是差距。缺口經(jīng)常出現(xiàn)在哪里？1.發(fā)送重要的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，如非農(nóng)，如美聯(lián)儲宣布的利息等。2.

外匯中跳空意味著什么？

;美國的外匯意味著市場的巨大波動。比如數(shù)據(jù)只能在一秒鐘內(nèi)突然從某個價格跳到某個價格。這就是差距。缺口經(jīng)常出現(xiàn)在哪里？1.發(fā)送重要的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，如非農(nóng)，如美聯(lián)儲宣布的利息等。2.我們常說不要浮單(周六周日浮單)，因為周一開盤的時候，有時候會跳過開盤。新手建議申請一個模擬，總結(jié)一下，這樣進(jìn)步可以更快。

外匯跳空是什么意思？

外匯差距指的是上周五的價格差距。;周一的收盤價和當(dāng)前的開盤價。這種差距本身源于銀行間貨幣市場在周末仍對基本面消息做出反應(yīng)，以至于周一以流動性最強的價格開盤。

非交易日外匯報價波動非常有限。

但在非交易日，不排除突然出現(xiàn)的利空或利好因素，使得外匯期貨價格在開盤時有低開或高開的可能。此時外匯期貨價格已經(jīng)擊穿止損線，只能以低于或高于止損的實際價格執(zhí)行。

在外匯期貨中，我們經(jīng)常會看到期貨價格跳空低開或者跳空高開的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象并非非交易日獨有，即在正常交易日，當(dāng)出現(xiàn)重大利空或利好消息時，期貨價格也會形成一個沒有交易量的空白區(qū)，價格會大幅跳空，劇烈波動。這樣止損就停在更低的價格或者更高的價格。

最近國際石油期貨價格一直為負(fù)，這是因為它觸發(fā)了多頭止損頭寸，形成了交易的空白區(qū)，導(dǎo)致了價格的大幅跳空。

一旦期貨價格觸發(fā)大量的多頭止損頭寸，這些多頭頭寸就會被爭相賣出，導(dǎo)致被踩時賣出，對應(yīng)的交易對手可以 t遇到市場鋪天蓋地的拋售，價格會一再創(chuàng)新低，出現(xiàn)負(fù)值。

因此，在外匯期貨交易中，有必要設(shè)置合理的止損，以控制交易中的風(fēng)險。

這在外匯期貨交易以及其他高風(fēng)險商品交易中非常重要。

如何設(shè)置有效的止損來保護(hù)本金？止損的目的是避免交易中小概率事件造成的損失。

風(fēng)險市場有很多不確定性，這些不確定性必然導(dǎo)致交易的反面。

在交易中，我們交易高概率事件，但我們可以 不能絕對排除低概率事件的客觀存在。所以在交易大概率事件時，需要用止損來止損低概率事件造成的損失。

有幾種方法可以設(shè)置合理的止損:

第一，突破關(guān)鍵價格平臺后，設(shè)置為止損線。

當(dāng)交易開始時，我們必須對商品價格的技術(shù)形態(tài)有透徹的了解，而這些了解必須建立在已有的市場行為信息的基礎(chǔ)上才能保證這個關(guān)鍵。技術(shù)形態(tài)成立和拒絕的條件有效，那么止損就設(shè)在這個均衡轉(zhuǎn)換的分割線上。

在趨勢交易中，前期的底部是交易的關(guān)鍵位置。這個位置一旦被打破，就會失去原來趨勢的方向，出現(xiàn)新的趨勢，所以這是一個重要的位置。

如圖所示:

上圖中，設(shè)置空頭止損的位置就是趨勢發(fā)生變化的位置。當(dāng)外匯期貨價格越過這個位置時，之前的空頭趨勢結(jié)束，市場將轉(zhuǎn)向多頭趨勢。所以在這個位置設(shè)置止損，結(jié)束多頭拋售行情發(fā)生后做空行為造成的損失。

當(dāng)然市場上有很多借助技術(shù)設(shè)置止損的方法，也有人利用斐波那契線設(shè)置止損位，在突破61.8的位置后，觸發(fā)止損，結(jié)束原來的趨勢位。

雖然市場上因為技術(shù)形態(tài)的不同，止損的設(shè)置也不盡相同，但是為了有效轉(zhuǎn)換趨勢，保證本金，都是在關(guān)鍵技術(shù)位設(shè)置的。

第二，利用資金管理設(shè)置止損。

為了保證穩(wěn)定的盈利，需要合理的盈虧比來控制最大虧損，從而在盈利中快速贖回虧損的錢，這就是基金管理中設(shè)置止損的原則。

我們是在勝率足以滿足盈利的保證下交易的，有效控制最大虧損的辦法就是根據(jù)資金管理設(shè)置止損。

初級交易者應(yīng)將投入交易的資金總額分成若干等份，并明確每份交易后允許的最大虧損。比如單筆交易最高虧損10個點，那么在交易實務(wù)中止損只能設(shè)置在虧損達(dá)到10個點的位置。

這樣做的好處是量化和最大化每一筆損失，有效保障本金的安全，同時使盈利損失回本虧損。

在實際交易中，如果我們有合理的盈虧比和一定程度的勝率，這樣的交易很容易實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。比如勝率50%，最大虧損控制在10個點，盈利不限?？偣?00次交易，50次的損失是500個點，但是50次的盈利會遠(yuǎn)大于這個數(shù)額。按照最低盈虧比，盈利1000點，扣除500點的虧損，500點還是盈利的。

資金管理的止損對應(yīng)的是具體要虧損的金額，超過這個金額就執(zhí)行止損。所以基金管理的止損是按照止損的要求來設(shè)置的。如果最大虧損是10個點，止損就要設(shè)在10個點。如果最大虧損是15個點，那么對應(yīng)的止損應(yīng)該在15個點。

并且根據(jù)資金管理來設(shè)置止損，一是根據(jù)自己的技術(shù)水平，二是根據(jù)資金量和要完成的交易數(shù)量。

在技術(shù)仍處于一般水平的情況下，有必要將交易的數(shù)量擴大一倍以上，并增加資本劃分的平等份額以滿足要求，但是技術(shù)倍增后，資本分割次數(shù)適度減少，有效交易次數(shù)減少。

總之，資金管理的止損就是將最大損失限制在一定范圍內(nèi)，使交易的盈虧比處于盈利的姿態(tài)。

第三，設(shè)置止損，需要資金管理和技術(shù)止損相結(jié)合。

單一形式的技術(shù)止損或資金管理止損不足以形成保護(hù)本金的效果。只有兩者高度結(jié)合，合理的止損位才是有效止損。

例如，我們將歐元/美元的空頭技術(shù)止損位設(shè)置在1.0995。一旦觸發(fā)止損，單個倉位將損失30個點。按照我們的資金管理，止損必須控制在10個點以內(nèi)。很明顯，這兩者之間有很大的區(qū)別，在如何達(dá)成一致方面存在一些問題。

技術(shù)止損的位置不能變，但是我們的可交易倉位會變，少交易就剛剛好。

技術(shù)止損30個點，實現(xiàn)資金管理虧損10個點，只需要將交易次數(shù)減少到其之前次數(shù)的三分之一，從而使技術(shù)止損和資金管理止損高度結(jié)合。

這樣做的目的很明確，就是合理利用技術(shù)形態(tài)和資金管理來規(guī)避市場風(fēng)險。

當(dāng)然，以上三種方法都是建立在商品價格不會出現(xiàn)突發(fā)事件和劇烈波動的前提下，合理有效的止損能夠滿足保證資金安全的需要。

但在緊急情況或重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布前，或全球央行公布議息會議細(xì)節(jié)時，外匯價格會出現(xiàn)劇烈波動。一旦止損設(shè)置不合理，就會被上下橫掃，造成巨額虧損。因此，市場上的一些交易者，為了避免這些消息可能引發(fā)的外匯價格劇烈波動造成不必要的損失，會在消息即將公布前暫停交易，直到市場恢復(fù)正常，止損有效執(zhí)行后，才會繼續(xù)交易。

總結(jié)一下:當(dāng)市場停止交易時，市場停止交易，所以外匯期貨價格相對穩(wěn)定，不會出現(xiàn)觸發(fā)止損。而在交易的空白期，往往會出現(xiàn)一些重大利空和利多消息，導(dǎo)致期貨市場開盤后外匯期貨價格大幅跳漲的現(xiàn)象，從而以實際價格執(zhí)行止損。有效止損執(zhí)行的前提是市場正常運行，不受消息干擾。在各大央行重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和利率決議公布前，外匯期貨價格會大幅波動，造成不必要的損失。止損不再是控制風(fēng)險的最佳。此時暫停交易，待市場恢復(fù)正常，止損有效后再參與交易。

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