格蘭杰因果關(guān)系的介紹？格蘭杰在1969年提出了一種基于“預(yù)測”的因果關(guān)系。經(jīng)過Simmons (1972，1980)的發(fā)展，格蘭杰因果關(guān)系檢驗作為一種計量方法已經(jīng)被經(jīng)濟學(xué)家廣泛接受和使用，盡管格蘭杰

格蘭杰因果關(guān)系的介紹？

格蘭杰在1969年提出了一種基于“預(yù)測”的因果關(guān)系。經(jīng)過Simmons (1972，1980)的發(fā)展，格蘭杰因果關(guān)系檢驗作為一種計量方法已經(jīng)被經(jīng)濟學(xué)家廣泛接受和使用，盡管格蘭杰因果關(guān)系在哲學(xué)上是否是一種“真正的”因果關(guān)系還存在很大的爭議。

簡單來說，它可以通過比較“上一時刻所有信息已知時X在這一時刻的概率分布”和“上一時刻除Y事故外所有信息已知時X在這一時刻的概率分布”，來判斷Y和X之間是否存在因果關(guān)系。

(在開發(fā)簡化版中，弱化了“所有信息”的理論強條件，也弱化了比較概率分布的困難操作。)它的主要用途是用這個定義檢驗假設(shè)，從而判斷X和y之間是否存在因果關(guān)系。

granger因果關(guān)系是什么？

格蘭杰因果關(guān)系是格蘭杰因果檢驗的結(jié)果。格蘭杰因果關(guān)系，最初假設(shè)X不是Y，是解釋X是否對Y有影響的一種檢驗方法，前提是X和Y是平穩(wěn)的或者一階協(xié)整可以參考時間序列相關(guān)的書籍。

格蘭杰檢驗的目的？

目的：

用于分析經(jīng)濟變量之間的格蘭杰因果關(guān)系。格蘭杰因果關(guān)系定義為“最佳最小二乘預(yù)測的方差，它取決于過去某個時間點所有信息的使用”。

當(dāng)然，即使格蘭杰因果關(guān)系不等于實際因果關(guān)系，也不妨礙其參考價值。

因為在經(jīng)濟學(xué)中，統(tǒng)計意義上的格蘭杰因果關(guān)系也是有意義的，在經(jīng)濟預(yù)測中還是可以起到一些作用的。

由于假設(shè)檢驗的零假設(shè)是沒有因果關(guān)系，在這個假設(shè)下，f統(tǒng)計量服從f分布，所以嚴格來說，這個檢驗應(yīng)該叫做格蘭杰非因果關(guān)系檢驗。

格蘭杰檢驗的目的？

格蘭杰因果檢驗可以在統(tǒng)計意義上檢驗變量之間的因果關(guān)系，對于經(jīng)濟現(xiàn)象中因果關(guān)系不明確的事物，可以用這種方法在統(tǒng)計意義上進行檢驗。

什么是格蘭杰因果關(guān)系檢驗？簡答題？

在時間序列的情況下，兩個經(jīng)濟變量X和Y之間的格蘭杰因果關(guān)系定義為：如果僅基于變量X和Y的過去信息，變量Y的預(yù)測效果優(yōu)于變量Y，即變量X有助于解釋變量Y的未來變化，則認為變量X是變量Y的格蘭杰原因。

什么是格蘭杰原因？

格蘭杰因果檢驗是目前計量經(jīng)濟學(xué)中應(yīng)用比較廣泛的一種檢驗方法，但是我們學(xué)計量的時候沒有學(xué)過這種檢驗方法，所以經(jīng)濟學(xué)專業(yè)的學(xué)生應(yīng)該學(xué)。上次譚穎萍姐姐給我們講宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計分析，她給我們介紹了一下，但是只講了很粗淺的原理(這種教學(xué)很危險)。

探討因果關(guān)系，當(dāng)然首先要定義什么是因果關(guān)系。在這里，我們不談伽利略或休謨所說的哲學(xué)意義上的因果關(guān)系，只介紹其統(tǒng)計意義上的定義。從統(tǒng)計學(xué)的角度來說，因果關(guān)系是通過概率或分布函數(shù)來體現(xiàn)的。在宇宙中所有其他事件的發(fā)生都是固定的條件下，如果一個事件A的發(fā)生或不發(fā)生對另一個事件B的發(fā)生概率有影響(如果事件定義了一個隨機變量，也可以說是分布函數(shù))，并且兩個事件在時間上是順序的(在A之前和B之后)，那么我們可以說A是B的原因。

早期的因果關(guān)系簡單定義為概率，即如果P(B|A)gtP(B)，那么A就是B的原因(Suppes，1970)。然而，這個定義有兩個主要缺陷。首先，它沒有考慮時間順序。第二，從P(B|A)gtP(B)，P (a | b) GTP可以立即從條件概率公式推導(dǎo)出來。顯然，上述定義是自相矛盾的(而且定義中的“gt”是不合理的，改成“l(fā)t”是有意義的。后來經(jīng)過改進，將定義中的“gt”改為不等號“”；其實按照同樣的推理，這個定義同樣站不住腳)。

其實上面的定義還有一個更大的缺陷，就是信息集的問題。嚴格來說，要真正確定因果關(guān)系，必須考慮完整的信息集，也就是說，要得出“A是B的原因”的結(jié)論，必須綜合考慮宇宙中的所有事件，否則往往會產(chǎn)生誤解。最明顯的例子是，如果有另一個事件C，是A和B的共同原因，考慮一個極端情況：如果P(A|C)=1，P(B|C)=1，那么顯然存在P(B|AC)=P(B|C)。此時可以看出，A事件是否發(fā)生與B事件無關(guān)。

因此，Granger(1980)提出了因果關(guān)系的定義，它是基于完全信息集和發(fā)生時間的順序。至于判斷的標(biāo)準，也是逐漸發(fā)展變化的

一開始是根據(jù)分布函數(shù)(條件分布)來判斷的。注意 n是宇宙中直到N周期的所有信息，Yn是所有YT (t=1.N)直到第N個周期，Xn 1是X在第n 1個周期的值， n-yn是除y以外的所有信息。