量化對(duì)沖基金到底是什么意思？以股票市場(chǎng)為例，股票收益受多種因素影響。比如經(jīng)典的法馬法國(guó)三要素告訴我們，市值、估值水平、市場(chǎng)因素可以解釋股票收益，低市值、低估值可以獲得超額收益。然后，我們可以通過(guò)尋找能

量化對(duì)沖基金到底是什么意思？

以股票市場(chǎng)為例，股票收益受多種因素影響。比如經(jīng)典的法馬法國(guó)三要素告訴我們，市值、估值水平、市場(chǎng)因素可以解釋股票收益，低市值、低估值可以獲得超額收益。然后，我們可以通過(guò)尋找能夠獲得alpha的驅(qū)動(dòng)因素來(lái)構(gòu)建投資組合。因?yàn)槲覀儾恢劳顿Y組合的漲跌，我們能確定的是投資組合與基準(zhǔn)的收益差在不斷擴(kuò)大。然后，持有組合，做空基準(zhǔn)，對(duì)沖，可以獲得穩(wěn)定的級(jí)差收益(阿爾法收益)。這就是傳說(shuō)中的市場(chǎng)中性策略，量化對(duì)沖。

量化對(duì)沖基金到底是什么意思？

“量化對(duì)沖”是“量化”和“對(duì)沖”兩個(gè)概念的結(jié)合。“量化”是指用統(tǒng)計(jì)方法和數(shù)學(xué)模型指導(dǎo)投資，其本質(zhì)是定性投資的定量實(shí)踐。

“套期保值”是指通過(guò)管理和降低投資組合系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)獲得相對(duì)穩(wěn)定的收益，以應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)的變化。

在實(shí)踐中，對(duì)沖基金往往采用量化投資的方法，兩者經(jīng)常交替使用，但量化基金并不完全等同于對(duì)沖基金2。

什么是量化對(duì)沖？

以喬治索羅斯、朱利恩斯羅伯遜、詹姆斯西蒙斯、約翰保爾森和肯尼斯格里芬為代表的對(duì)沖基金在資本市場(chǎng)上取得了輝煌的業(yè)績(jī)。他們通常使用的量化對(duì)沖方法也成為了很多投資者討論和研究的話(huà)題。

什么是量化對(duì)沖？

量化對(duì)沖是指通過(guò)量化手段對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，以獲得獨(dú)立于股票市場(chǎng)走勢(shì)的超額收益。在對(duì)沖基金市場(chǎng)，常見(jiàn)的量化對(duì)沖策略包括多/做空股票、市場(chǎng)中立、套利和管理期貨。

幻方量化對(duì)沖基金到底是什么？

魔方量化是一家完全以人工智能進(jìn)行投資的基金公司，為5000名高凈值客戶(hù)提供可靠的資產(chǎn)管理服務(wù)。