滬深300股指期貨有什么特點(diǎn)？股票指數(shù)，簡(jiǎn)稱(chēng)“期貨指數(shù)”，是一種根據(jù)股票價(jià)格指數(shù)設(shè)計(jì)的合約。在股指期貨的交易中，每份合約的價(jià)值是通過(guò)將股票指數(shù)乘以一定的數(shù)量來(lái)計(jì)算的。比如滬深300指數(shù)在3000點(diǎn)的時(shí)

滬深300股指期貨有什么特點(diǎn)？

股票指數(shù)，簡(jiǎn)稱(chēng)“期貨指數(shù)”，是一種根據(jù)股票價(jià)格指數(shù)設(shè)計(jì)的合約。

在股指期貨的交易中，每份合約的價(jià)值是通過(guò)將股票指數(shù)乘以一定的數(shù)量來(lái)計(jì)算的。比如滬深300指數(shù)在3000點(diǎn)的時(shí)候，3000點(diǎn)乘以300元得到的90萬(wàn)點(diǎn)就是一手滬深300指數(shù)期貨的價(jià)值。股指實(shí)行保證金制度，假設(shè)保證金比例為10%。買(mǎi)一手價(jià)值90萬(wàn)的股指期貨，只要9萬(wàn)就夠了。如果股價(jià)指數(shù)上漲10%,說(shuō)明你賺了9萬(wàn)元，收入翻倍。但是，如果指數(shù)下跌10%，就會(huì)全部虧損。另外，股指期貨實(shí)行T 0制度，當(dāng)天可以賣(mài)出。在每個(gè)交易日結(jié)束時(shí)，期貨公司會(huì)按照當(dāng)天的結(jié)算價(jià)與投資者進(jìn)行結(jié)算，如果虧損達(dá)到一定程度，則補(bǔ)足保證金。

滬深300杠桿是多少？

日經(jīng)、恒生、滬深300指數(shù)的股指期貨杠桿如下：

1.日經(jīng)指數(shù)杠桿25倍；

2.恒生指數(shù)杠桿20倍；

3.滬深300指數(shù)杠桿10倍。

股價(jià)指數(shù)期貨(SPIF)，全稱(chēng)股票價(jià)格指數(shù)期貨，也可稱(chēng)為股價(jià)指數(shù)期貨和期貨指數(shù)，是指以股票價(jià)格指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。雙方約定，在未來(lái)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)大小買(mǎi)賣(mài)標(biāo)的指數(shù)，到期后以現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)。

股票指數(shù)的特點(diǎn)：

1.跨期的

股指期貨是指交易雙方通過(guò)預(yù)測(cè)股指變化的趨勢(shì)，約定在未來(lái)某一時(shí)間按照一定條件進(jìn)行交易的合約。

2.杠桿作用

股指交易不需要為合約價(jià)值繳納全額資金，只需要繳納一定比例的保證金就可以簽訂更大價(jià)值的合約。

3.聯(lián)系

股指的價(jià)格與其標(biāo)的資產(chǎn)——股指的變動(dòng)密切相關(guān)。股指是股指期貨的基礎(chǔ)資產(chǎn)，對(duì)股指期貨的價(jià)格有很大的影響。

4.風(fēng)險(xiǎn)

股指的杠桿決定了它比股市風(fēng)險(xiǎn)更大。此外，股指期貨還存在一些特定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。

滬深300股指期貨多少錢(qián)玩一手？

上圖是我給一些基礎(chǔ)知識(shí)比較差的同學(xué)做的表格。

首個(gè)合約價(jià)值=收盤(pán)點(diǎn)位*各點(diǎn)位價(jià)值?，F(xiàn)價(jià)現(xiàn)在3823分*每分300元。=1146900

即每份合同的實(shí)際價(jià)值為114.69萬(wàn)元。

第二保證金比例最低可以調(diào)整到10%。正常情況下是15%,所以115萬(wàn)* 0.15=17.25萬(wàn)手，10手172.2萬(wàn)手。最低的情況是115萬(wàn)十手。

這是以滬深300為例計(jì)算的。其他的可以單獨(dú)計(jì)算。