量化交易靠譜嗎？效果不錯(cuò)！因此，期貨交易，選擇具有正收益的量化交易系統(tǒng)，不僅可靠，而且將真正實(shí)現(xiàn)投資復(fù)利收益時(shí)間序列回歸分析步驟？時(shí)間序列建模的基本步驟如下：①通過(guò)觀測(cè)、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、抽樣等方法獲取被觀

量化交易靠譜嗎？

效果不錯(cuò)

！因此，期貨交易，選擇具有正收益的量化交易系統(tǒng)，不僅可靠，而且將真正實(shí)現(xiàn)投資復(fù)利收益

時(shí)間序列回歸分析步驟？

時(shí)間序列建模的基本步驟如下：

①通過(guò)觀測(cè)、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、抽樣等方法獲取被觀測(cè)系統(tǒng)的時(shí)間序列動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。

②根據(jù)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，繪制相關(guān)圖，進(jìn)行相關(guān)分析，得到自相關(guān)函數(shù)。相關(guān)圖可以顯示出變化的趨勢(shì)和周期，找到跳躍點(diǎn)和拐點(diǎn)。跳變點(diǎn)是指與其他數(shù)據(jù)不一致的觀測(cè)值。如果跳變點(diǎn)是正確的觀測(cè)值，則應(yīng)在建模時(shí)加以考慮。如有異常，應(yīng)調(diào)整至預(yù)期值。拐點(diǎn)是指時(shí)間序列從上升趨勢(shì)突然變?yōu)橄陆第厔?shì)的點(diǎn)。如果存在拐點(diǎn)，則必須采用不同的模型來(lái)擬合時(shí)間序列，如閾值回歸模型。

③確定合適的隨機(jī)模型并擬合曲線，即用一般隨機(jī)模型擬合時(shí)間序列的觀測(cè)數(shù)據(jù)。對(duì)于短時(shí)間或簡(jiǎn)單的時(shí)間序列，可以采用趨勢(shì)模型和帶誤差的季節(jié)模型進(jìn)行擬合。對(duì)于平穩(wěn)時(shí)間序列，可采用一般ARMA模型（自回歸滑動(dòng)平均模型）及其特殊的自回歸模型、滑動(dòng)平均模型或組合ARMA模型進(jìn)行擬合。當(dāng)觀測(cè)值超過(guò)50個(gè)時(shí)，一般采用ARMA模型。對(duì)于非平穩(wěn)時(shí)間序列，通過(guò)差分運(yùn)算將觀測(cè)到的時(shí)間序列轉(zhuǎn)換為平穩(wěn)時(shí)間序列，然后用適當(dāng)?shù)哪Ｐ蛯?duì)差分序列進(jìn)行擬合。