如何用Eviews軟件建立時間序列模型和預測？擴展采樣周期：擴展開始時間和結(jié)束時間（包括預測時間段）2。在“工作文件”下，雙擊序列名稱并輸入解釋變量值（預測樣本值）3。在“估計公式”窗口中，單擊“預測

如何用Eviews軟件建立時間序列模型和預測？

擴展采樣周期：擴展開始時間和結(jié)束時間（包括預測時間段）

2。在“工作文件”下，雙擊序列名稱并輸入解釋變量值（預測樣本值）

3。在“估計公式”窗口中，單擊“預測”設置參數(shù)

1。打開計算機，打開excel并創(chuàng)建新的數(shù)據(jù)電子表格。

2. 將電子表格數(shù)據(jù)導入Eviews并單擊OK。

3. 在系統(tǒng)彈出窗口中輸入“cor future Dow shindex nagas OPEC ueurope urmb”。

4. 打開“菜單”-“圖形”，在對話框中輸入序列名稱“coilfuture”，點擊“確定”。

5. 輸入“test type”，點擊“test”-“intercept”進行參數(shù)設置。

6. 單擊“確定”。

Arch模型（自回歸條件異方差模型）被稱為“自回歸條件異方差模型”，它解決了傳統(tǒng)計量經(jīng)濟學中時間序列變量的第二個假設（常方差）所帶來的問題。GARCH模型被稱為廣義arch模型，它是arch模型的擴展，由bollerslev（1986）提出。

garch模型eviews步驟？

選項“權(quán)重”用于設置權(quán)重變量。只要選擇合適的權(quán)重變量就可以了。

eviews7.2如何做wls檢驗？

1. 對數(shù)據(jù)進行平穩(wěn)性檢驗（單位根檢驗）。2如果你通過了測試，再做一次JJ測試。如果你失敗了，再做一次協(xié)整檢驗。三。在以上步驟之后，在Eviews中進行VAR建模。我的版本很舊。我在主工作欄中選擇quick---estimate VaR。然后在“內(nèi)生變量”列中寫入內(nèi)生變量的名稱。兩人一組填寫1（第一順序），2（第二順序），。。。。你再嘗試幾個順序，在VaR的輸出中選擇AIC和SC（這是縮寫）的最小順序進行最終的判定。