平滑指數(shù)法的推導(dǎo)？一階指數(shù)平滑法的遞推關(guān)系如下：s{i}=alpha x{i}（1-alpha）s{i-1}，其中0LeqalphaLeq 1一次指數(shù)平滑法的公式到底應(yīng)該是怎樣的？預(yù)測(cè)值=ax（上期實(shí)

平滑指數(shù)法的推導(dǎo)？

一階指數(shù)平滑法的遞推關(guān)系如下：

s{i}=alpha x{i}（1-alpha）s{i-1}，其中0LeqalphaLeq 1

一次指數(shù)平滑法的公式到底應(yīng)該是怎樣的？

預(yù)測(cè)值=ax（上期實(shí)際值）+（1-A）x（上期預(yù)測(cè)值）。當(dāng)指數(shù)序列趨勢(shì)不明顯時(shí)，可用于預(yù)測(cè)時(shí)間變化。預(yù)測(cè)公式為：YT 1“=ayt（1-A）YT”，其中YT 1“——t1的預(yù)測(cè)值，即本期（T期）的平滑值st；YT——T期的實(shí)際值；YT“——T期的預(yù)測(cè)值，即上期的平滑值st-1。公式也可以寫成：YT 1“=YT”a（YT-YT”）?？梢钥闯?，下一期預(yù)測(cè)值是當(dāng)期預(yù)測(cè)值與當(dāng)期實(shí)際值之間的誤差加上折現(xiàn)后的總和。在指數(shù)平滑法的計(jì)算中，關(guān)鍵是α的取值，但α的取值容易受到主觀因素的影響。因此，合理地確定α值是非常重要的。一般來(lái)說(shuō)，如果數(shù)據(jù)波動(dòng)較大，α值應(yīng)該較大，這會(huì)增加近期數(shù)據(jù)對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果的影響。如果數(shù)據(jù)波動(dòng)平穩(wěn)，α值應(yīng)較小。一般認(rèn)為有以下幾種方法可供選擇：經(jīng)驗(yàn)判斷。這種方法主要依賴于時(shí)間序列的發(fā)展趨勢(shì)和預(yù)報(bào)員的經(jīng)驗(yàn)。1當(dāng)時(shí)間序列呈現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定的水平趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)選擇較小的α值，一般在0.05～0.20之間。當(dāng)時(shí)間序列波動(dòng)，但長(zhǎng)期趨勢(shì)變化不大時(shí)，可選擇稍大的α值，通常在0.1～0.4之間。當(dāng)時(shí)間序列波動(dòng)較大時(shí)，長(zhǎng)期趨勢(shì)變化較大，表現(xiàn)出明顯而快速的上升或下降趨勢(shì)，為了使預(yù)測(cè)模型更敏感，更快地跟上數(shù)據(jù)的變化，應(yīng)選擇較大的α值，如0.6-0.8。二次指數(shù)平滑預(yù)測(cè)二次指數(shù)平滑是一次指數(shù)平滑的再平滑。它適用于具有線性趨勢(shì)的時(shí)間序列。預(yù)測(cè)公式為：YT M=（2 AM/（1-A））YT“-（1 AM/（1-A））YT=（2 YT”-YT）M（YT”-YT）A/（1-A），其中YT=ayt-1”（1-A）YT-1。顯然，二次指數(shù)平滑是一個(gè)截距為（2yt“-YT）、斜率為（YT“-YT）a/（1-a）、預(yù)測(cè)天數(shù)為自變量的線性方程。二次指數(shù)平滑的基本公式是st=αst（1-α）st-1 YT t=at BTT at=2st st BT=（α/1-α）（st st）。St——T周期的第一個(gè)指數(shù)平滑值；St-1——T周期的第二個(gè)指數(shù)平滑值；α——平滑系數(shù)；YT——T周期的預(yù)測(cè)值；T——T周期后的周期數(shù)。

三次指數(shù)平滑法中誤差值是怎么算的如題謝謝了？

在執(zhí)行指數(shù)平滑方法時(shí)，程序發(fā)現(xiàn)一個(gè)未賦值，因此無(wú)法計(jì)算。程序的建議是使用use命令忽略該值或使用RMV命令刪除該值。可以使用frequency命令檢查變量的賦值，以查看是否存在未賦值的值、更改該值或刪除數(shù)據(jù)。