一次指數(shù)平滑法相比于一次移動(dòng)平均法有哪些優(yōu)點(diǎn)？平滑指數(shù)法的特點(diǎn)是：簡(jiǎn)單的整周期平均法是對(duì)時(shí)間序列的所有過去數(shù)據(jù)的等價(jià)利用；移動(dòng)平均法不考慮長(zhǎng)期數(shù)據(jù)，在加權(quán)移動(dòng)平均法中對(duì)最近的數(shù)據(jù)賦予更多的權(quán)重；而指數(shù)

一次指數(shù)平滑法相比于一次移動(dòng)平均法有哪些優(yōu)點(diǎn)？

平滑指數(shù)法的特點(diǎn)是：簡(jiǎn)單的整周期平均法是對(duì)時(shí)間序列的所有過去數(shù)據(jù)的等價(jià)利用；移動(dòng)平均法不考慮長(zhǎng)期數(shù)據(jù)，在加權(quán)移動(dòng)平均法中對(duì)最近的數(shù)據(jù)賦予更多的權(quán)重；而指數(shù)平滑法是兼容了全周期平均法和移動(dòng)平均法的優(yōu)點(diǎn)，不放棄過去的數(shù)據(jù)，只對(duì)未來的數(shù)據(jù)賦予更大的權(quán)重，即隨著數(shù)據(jù)距離的增加，權(quán)重趨于零。平滑指數(shù)法的優(yōu)缺點(diǎn)：1。優(yōu)點(diǎn)：所需的結(jié)果可以用較少的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)。指數(shù)平滑法是在移動(dòng)平均法的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種時(shí)間序列分析預(yù)測(cè)方法，它兼容了全周期平均法和移動(dòng)平均法的優(yōu)點(diǎn)。它不放棄過去的數(shù)據(jù)，只給出了一種逐漸減弱的影響，即隨著數(shù)據(jù)的消失，通過計(jì)算指數(shù)平滑值，并結(jié)合一定的時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型，給出逐步收斂到零的權(quán)重，對(duì)未來的現(xiàn)象進(jìn)行預(yù)測(cè)。

2. 缺點(diǎn)：長(zhǎng)期比例較小，短期比例較大，只能做短期預(yù)測(cè)。

一次移動(dòng)平均法和一次指數(shù)平滑法的異同？

移動(dòng)平均法的基本原理是用移動(dòng)平均法消除時(shí)間序列中的不規(guī)則變化和其他變化，從而揭示時(shí)間序列的長(zhǎng)期趨勢(shì)。

指數(shù)平滑法是在移動(dòng)平均法的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種時(shí)間序列分析和預(yù)測(cè)方法。它通過計(jì)算指數(shù)平滑值，配合一定的時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型，預(yù)測(cè)現(xiàn)象的未來。

其原理是任意時(shí)段的指數(shù)平滑值是當(dāng)前時(shí)段的實(shí)際觀測(cè)值與前一時(shí)段的指數(shù)平滑值的加權(quán)平均值。

事實(shí)上，這兩種方法各有優(yōu)缺點(diǎn)。移動(dòng)平均法將上一期的實(shí)際結(jié)果加到每個(gè)期的預(yù)測(cè)中。它的主要缺點(diǎn)是預(yù)測(cè)值總是停留在過去的水平上，不能預(yù)期未來會(huì)有較大或較小的波動(dòng)。指數(shù)平滑法的主要缺點(diǎn)是指數(shù)平滑系數(shù)難以確定，且受主觀因素影響較大。

所以您可以全部嘗試。結(jié)果可能不是最好的，但它們至少是兩種科學(xué)工具。

如果您感興趣，可以了解灰色關(guān)聯(lián)預(yù)測(cè)。實(shí)際應(yīng)用中誤差較小，但該工具的數(shù)學(xué)模型不能由發(fā)明者本人證明。

指數(shù)平滑預(yù)測(cè)法步驟？

步驟：

1。首先計(jì)算主指數(shù)平滑值和次指數(shù)平滑值之間的差值；

2。將差值添加到主要指數(shù)平滑值中；

3?？紤]趨勢(shì)變化值。

一次指數(shù)平滑法的公式到底應(yīng)該是怎樣的？

預(yù)測(cè)值=ax（上期實(shí)際值）+（1-A）x（上期預(yù)測(cè)值）。當(dāng)時(shí)間序列沒有明顯的趨勢(shì)變化時(shí)，可以用指數(shù)平滑法進(jìn)行預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)公式為：YT 1“=ayt（1-A）YT”，其中YT 1“——t1的預(yù)測(cè)值，即本期（T期）的平滑值st；YT——T期的實(shí)際值；YT“——T期的預(yù)測(cè)值，即上期的平滑值st-1。公式也可以寫成：YT 1“=YT”a（YT-YT”）。可以看出，下一期預(yù)測(cè)值是當(dāng)期預(yù)測(cè)值與當(dāng)期實(shí)際值之間的誤差加上折現(xiàn)后的總和。在指數(shù)平滑法的計(jì)算中，關(guān)鍵是α的取值，但α的取值容易受到主觀因素的影響。因此，合理地確定α值是非常重要的。一般來說，如果數(shù)據(jù)波動(dòng)較大，α值應(yīng)該較大，這會(huì)增加近期數(shù)據(jù)對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果的影響。如果數(shù)據(jù)波動(dòng)平穩(wěn)，α值應(yīng)較小。一般認(rèn)為有以下幾種方法可供選擇：經(jīng)驗(yàn)判斷。這種方法主要依賴于時(shí)間序列的發(fā)展趨勢(shì)和預(yù)報(bào)員的經(jīng)驗(yàn)。1當(dāng)時(shí)間序列呈現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定的水平趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)選擇較小的α值，一般在0.05～0.20之間。當(dāng)時(shí)間序列波動(dòng)，但長(zhǎng)期趨勢(shì)變化不大時(shí)，可選擇稍大的α值，通常在0.1～0.4之間。當(dāng)時(shí)間序列波動(dòng)較大時(shí)，長(zhǎng)期趨勢(shì)變化較大，表現(xiàn)出明顯而快速的上升或下降趨勢(shì)，為了使預(yù)測(cè)模型更敏感，更快地跟上數(shù)據(jù)的變化，應(yīng)選擇較大的α值，如0.6-0.8。二次指數(shù)平滑預(yù)測(cè)二次指數(shù)平滑是一次指數(shù)平滑的再平滑。它適用于具有線性趨勢(shì)的時(shí)間序列。預(yù)測(cè)公式為：YT M=（2 AM/（1-A））YT“-（1 AM/（1-A））YT=（2 YT”-YT）M（YT”-YT）A/（1-A），其中YT=ayt-1”（1-A）YT-1。顯然，二次指數(shù)平滑是一個(gè)截距為（2yt“-YT）、斜率為（YT“-YT）a/（1-a）、預(yù)測(cè)天數(shù)為自變量的線性方程。二次指數(shù)平滑的基本公式是st=αst（1-α）st-1 YT t=at BTT at=2st st BT=（α/1-α）（st st）。St——T周期的第一個(gè)指數(shù)平滑值；St-1——T周期的第二個(gè)指數(shù)平滑值；α——平滑系數(shù)；YT——T周期的預(yù)測(cè)值；T——T周期后的周期數(shù)。

什么是二次指數(shù)平滑法？

第二個(gè)指數(shù)平滑方法是使第一個(gè)指數(shù)平滑值再次指數(shù)平滑。它不能單獨(dú)預(yù)測(cè)，必須先配合指數(shù)平滑法建立預(yù)測(cè)的數(shù)學(xué)模型，然后利用數(shù)學(xué)模型確定預(yù)測(cè)值。線性二次指數(shù)平滑法僅使用三個(gè)數(shù)據(jù)和一個(gè)α值進(jìn)行計(jì)算。在大多數(shù)情況下，首選線性二次指數(shù)平滑法作為預(yù)測(cè)方法。