時間序列模型擬合時為什么要先進行序列的平穩(wěn)性檢驗？1. 具有趨勢的序列必須是非平穩(wěn)的。一般情況下，平穩(wěn)序列的時間序列會在一個定值附近隨機波動，波動的范圍是有邊界的。2. 證明序列是否平穩(wěn)的方法有兩種，

時間序列模型擬合時為什么要先進行序列的平穩(wěn)性檢驗？

1. 具有趨勢的序列必須是非平穩(wěn)的。一般情況下，平穩(wěn)序列的時間序列會在一個定值附近隨機波動，波動的范圍是有邊界的。

2. 證明序列是否平穩(wěn)的方法有兩種，一種是圖像法，另一種是單位根檢驗，如ADF檢驗。

3. 時間序列的建模過程一般是：首先判斷時間序列的平穩(wěn)性，通過微分或去趨勢和季節(jié)效應將非平穩(wěn)序列轉化為平穩(wěn)序列。然后，對平穩(wěn)序列進行ARMA建模。首先考慮自相關系數(shù)和偏相關系數(shù)的特性，確定模型階次，然后估計模型中的未知參數(shù)，最后用白噪聲檢驗模型的殘差，確定模型。如果有多個模型通過測試，則使用AIC和SBC刪除并選擇值較小的模型。

4. 為了提高模型的擬合度，筆者認為應將確定性分析與隨機分析相結合，充分提取觀測序列中的有效信息。

在VAR建立模型中，原序列非平穩(wěn)，二階差分平穩(wěn)后，建立VAR模型是用原序列，還是二階的平穩(wěn)序列。求高手指？

Var需要固定序列。如果要使用非平穩(wěn)的原始序列，可以考慮誤差修正模型（ECM）。

糾錯模型是一個受約束的var。您可以將其理解為var的升級版本（因此它只能在不穩(wěn)定時使用）