Eviews做面板數(shù)據(jù)回歸,什么時候需要進行單位根檢驗和協(xié)整檢驗?zāi)?數(shù)據(jù)是2007-2011年，樣本量很大？按照正規(guī)程序，面板數(shù)據(jù)模型在回歸前需檢驗數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性。一些非平穩(wěn)的經(jīng)濟時間序列往往表現(xiàn)出共同

Eviews做面板數(shù)據(jù)回歸,什么時候需要進行單位根檢驗和協(xié)整檢驗?zāi)?數(shù)據(jù)是2007-2011年，樣本量很大？

按照正規(guī)程序，面板數(shù)據(jù)模型在回歸前需檢驗數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性。一些非平穩(wěn)的經(jīng)濟時間序列往往表現(xiàn)出共同的變化趨勢，而這些序列間本身不一定有直接的關(guān)聯(lián)，此時，對這些數(shù)據(jù)進行回歸，盡管有較高的R平方，但其結(jié)果是沒有任何實際意義的。平穩(wěn)的真正含義是：一個時間序列剔除了不變的均值（可視為截距）和時間趨勢以后，剩余的序列為零均值，同方差，即白噪聲。因此單位根檢驗時有三種檢驗?zāi)Ｊ剑杭扔汹厔萦钟薪鼐?、只有截距、以上都無。

因此為了避免偽回歸，確保估計結(jié)果的有效性，我們必須對各面板序列的平穩(wěn)性進行檢驗。而檢驗數(shù)據(jù)平穩(wěn)性最常用的辦法就是單位根檢驗。

如果基于單位根檢驗的結(jié)果發(fā)現(xiàn)變量之間是同階單整的，那么我們可以進行協(xié)整檢驗。