garch模型eviews步驟？1. 打開計算機，打開excel并創(chuàng)建新的數(shù)據(jù)電子表格。2. 將電子表格數(shù)據(jù)導(dǎo)入Eviews并單擊OK。3. 在系統(tǒng)彈出窗口中輸入“cor future Dow shi

garch模型eviews步驟？

1. 打開計算機，打開excel并創(chuàng)建新的數(shù)據(jù)電子表格。

2. 將電子表格數(shù)據(jù)導(dǎo)入Eviews并單擊OK。

3. 在系統(tǒng)彈出窗口中輸入“cor future Dow shindex nagas OPEC ueurope urmb”。

4. 打開“菜單”-“圖形”，在對話框中輸入序列名稱“coilfuture”，點擊“確定”。

5. 輸入“test type”，點擊“test”-“intercept”進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。

6. 單擊“確定”。

Arch模型（自回歸條件異方差模型）被稱為“自回歸條件異方差模型”，它解決了傳統(tǒng)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中時間序列變量的第二個假設(shè)（常方差）所帶來的問題。GARCH模型被稱為廣義arch模型，它是arch模型的擴(kuò)展，由bollerslev（1986）提出。