如何判斷時(shí)間序列是否是白噪聲？我們先簡單介紹一下白噪聲的特點(diǎn)和測試方法，然后是r碼白噪聲（針對一系列E1、E2、E3。。。。。ET）定義在三個(gè)條件下：1。E（ET）=02。Var（ET）=a^23。C

如何判斷時(shí)間序列是否是白噪聲？

我們先簡單介紹一下白噪聲的特點(diǎn)和測試方法，然后是r碼

白噪聲（針對一系列E1、E2、E3。。。。。ET）定義在三個(gè)條件下：1。E（ET）=0

2。Var（ET）=a^2

3。Cov（ET，ES）=0（其中t不等于s）]。試驗(yàn)一般采用Box-Ljung試驗(yàn)，公式如下：

R代碼如下：播種(111)

########################################### 箱型試驗(yàn)（DS，type=“Ljung”，lag=log（length（DS））

box Ljung test

數(shù)據(jù)：DS

x平方=5.4432，DF=6.9078，p-p-p-p-value=0.5957！p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-value=0.5957

美國市場的價(jià)格價(jià)格為0.5957

35 不，你應(yīng)該對殘差序列做自相關(guān)分析。如果自相關(guān)只有在t=0時(shí)才有值，則為白噪聲。如果其他輸出也有顯著值，則不是。

如何判斷時(shí)間序列是否是白噪聲？

1. 非白噪聲序列（白噪聲序列無意義，無法建立ARMA模型）2。白噪聲序列：AC、PAC值在雙標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)（見柱狀圖與虛線比較），p值為>0.05。三。自相關(guān)一階截?cái)?，偏自相關(guān)尾隨。你可以試試MA（1）模型。如果答案錯(cuò)了，請糾正我，但請不要責(zé)罵我。謝謝您的合作。

圖中的序列是白噪聲嗎？白噪聲序列怎么檢驗(yàn)，檢驗(yàn)原理是什么？

白噪聲序列表明時(shí)間序列中的有用信息已經(jīng)被提取出來，其余都是隨機(jī)擾動(dòng)，無法預(yù)測和利用。如果殘差序列通過白噪聲測試，則可以終止建模，因?yàn)闆]有要繼續(xù)提取的信息