如何判斷時間序列是否是白噪聲？不管殘差是不是白噪聲，都應(yīng)該對殘差序列進行自相關(guān)分析。如果自相關(guān)只有在t=0時才有值，則為白噪聲。如果其他輸出也有顯著值，則不是。白噪聲在統(tǒng)計學(xué)中什么意思？事實上，你可以

如何判斷時間序列是否是白噪聲？

不管殘差是不是白噪聲，都應(yīng)該對殘差序列進行自相關(guān)分析。如果自相關(guān)只有在t=0時才有值，則為白噪聲。如果其他輸出也有顯著值，則不是。

白噪聲在統(tǒng)計學(xué)中什么意思？

事實上，你可以理解白噪聲是一個純粹的隨機過程，也就是說，沒有特征可以發(fā)現(xiàn)，沒有相關(guān)性等特性。

在統(tǒng)計學(xué)中，我們建立回歸方程，希望我們提取的信息越多越好。也就是說，我們希望回歸后的殘差項信息被完全提取出來，所以殘差項是白噪聲。因此，通常通過檢驗殘差項的性質(zhì)來判斷回歸方程的性質(zhì)。你可以先闡明回歸模型的理論。根據(jù)專業(yè)定義：隨機變量x（T）（T=1，2，3…）如果它是由一系列不相關(guān)的隨機變量組成的，也就是說，對于不等于T的所有s，隨機變量XT和XS的協(xié)方差為零，則稱為純隨機過程。對于純隨機過程，如果其期望值和方差為常數(shù)，則稱為白噪聲過程。

計量經(jīng)濟學(xué)中，“白噪聲”通俗的講，是什么意思??？

這是一個穩(wěn)定的隨機序列，具有零均值和恒定的平方誤差。計量經(jīng)濟模型中的隨機誤差項必須是白噪聲，才能使模型具有經(jīng)濟意義

白噪聲序列表明時間序列中的有用信息已經(jīng)被提取出來，其余的是隨機擾動，無法預(yù)測和利用。如果殘差序列通過白噪聲測試，建模就可以結(jié)束，因為沒有信息可以繼續(xù)提取。

時間序列中白噪聲問題？

白噪聲序列有什么作用呢？

單積分：

似乎研究了序列之間的協(xié)積分關(guān)系。如果一個隨機過程{XT}經(jīng)過d-difference后只能成為平穩(wěn)可逆的ARMA過程，但經(jīng)過d-1 difference后仍然是一個非平穩(wěn)過程，則稱該過程具有d階單調(diào)性。

多時間序列協(xié)整分析的第一步是使用單位根檢驗來確定每個序列的單個積分順序。標準單位根是Dickey和fuller的DF檢驗。但是，該方法不能保證方程的殘差項是白噪聲，因此該檢驗的估計值不是無偏的。因此，Dickey和fuller在1979年和1980年擴展了DF檢驗，形成了目前廣泛使用的單整數(shù)檢驗方法ADF（augmenteddicker-fuller）檢驗。

但Engel和Granger將上述臨界值與傳統(tǒng)的t統(tǒng)計量臨界值進行了比較，發(fā)現(xiàn)兩者存在較大差異，并通過蒙特卡羅模擬得到了ADF統(tǒng)計量t的臨界值。如果達到臨界值，則單位根的零假設(shè)被拒絕，則YT是穩(wěn)定的。

函數(shù)

單積分和協(xié)整分析方法在儲蓄與消費關(guān)系、匯率與價格關(guān)系、短期利率與長期利率關(guān)系等經(jīng)濟領(lǐng)域的研究中具有重要意義

這就是它所能告訴你的