最近網(wǎng)上流傳的為某某打Call是什么意思？電話call是什么意思？打電話在互聯(lián)網(wǎng)上也叫“瘋狂電話”，是日本的一種支持文化。當(dāng)你參加你最喜歡的愛多演唱會時，歌迷們會跟著音樂的節(jié)奏揮舞手中的熒光棒和愛多品

最近網(wǎng)上流傳的為某某打Call是什么意思？

電話call是什么意思？

打電話在互聯(lián)網(wǎng)上也叫“瘋狂電話”，是日本的一種支持文化。當(dāng)你參加你最喜歡的愛多演唱會時，歌迷們會跟著音樂的節(jié)奏揮舞手中的熒光棒和愛多品牌！嘴里還喊著愛豆的名字，給愛豆加油。

為你打call是什么意思？

當(dāng)人們看到這個詞時，他們只會理解為“呼喚你”。其實(shí)，這里的‘打電話’不是打電話，而是打電話、喊電話?！薄昂魡尽笔侨毡疽魳窌奈幕е?。為了表示對臺上偶像歌手的肯定和支持，歌迷們揮舞熒光棒，大聲歡呼，營造熱烈的氣氛?，F(xiàn)在“召喚你”不僅適用于這種偶像支持活動，也可以作為“召喚XX”來表達(dá)你對某人、某物或某物的支持。電話是一種藝術(shù)。在中國，它是指觀眾按照音樂的節(jié)奏，按照一定的規(guī)則，通過喊叫和揮舞熒光棒，與舞臺上的表演者進(jìn)行互動的自發(fā)行為。在日本，call簡單地說是指在《偶像現(xiàn)場》中，根據(jù)歌曲歌詞的元素吟唱口號，包括與歌詞的銜接、重復(fù)和回應(yīng)，call是舞臺上藝術(shù)家支持和熱愛的集中表達(dá)。這看起來很瘋狂，但實(shí)際上是理性的。主要體現(xiàn)在統(tǒng)一的吶喊聲和一片熒光棒的海洋。

電你是什么意思？

美股交易常說的買Call和賣Call有什么區(qū)別？

！還有一些表達(dá)這個意思的表達(dá)方式，比如：ITU，I call you，I call you，等等，意思是我叫你。

all 應(yīng)該指的是call option，即看漲期權(quán)。

什么是期權(quán)？

期權(quán)是合約雙方約定的，在未來某一個特定時間以及該時間之前，買入或者賣出約定資產(chǎn)的權(quán)利。

買call就是買入看漲期權(quán)

當(dāng)我們看好一個標(biāo)的，以納斯達(dá)克指數(shù)為例，就可以買入對應(yīng)的看漲期權(quán)。期權(quán)都是有剩余到期時間，時間越長，期權(quán)內(nèi)在價值越高。假設(shè)我們選擇3個月以后到期，納斯達(dá)克指數(shù)在12000的看漲期權(quán)（目前指數(shù)10000點(diǎn)），如果到期日之前，指數(shù)已經(jīng)超過12000點(diǎn)，那么該期權(quán)可以行權(quán)，超過的部分就是收益，也叫做實(shí)值期權(quán)。相反，如果指數(shù)一直低于12000點(diǎn)，那么這個期權(quán)到期以后沒有辦法行權(quán)，價值為0，就是虛值期權(quán)。

買入看漲期權(quán)只要支付期權(quán)費(fèi)就可以，風(fēng)險有限（大不了看錯了只是損失期權(quán)費(fèi)），收益無限（看對了漲幅都是自己的收益）。

賣call就是賣出看漲期權(quán)

如果不看好市場表現(xiàn)，也可以賣出看漲期權(quán)，賺取期權(quán)費(fèi)，但是要冒的風(fēng)險比較大，如果市場上漲，超過12000點(diǎn)，比如到了20000點(diǎn)，要支付給對方的金額是非常巨大的。

所以賣出期權(quán)是收益有限（確定的期權(quán)費(fèi)），風(fēng)險無限（上漲空間無限）。

期權(quán)定價公式

比較經(jīng)典的是black-scholes，這個公式在我大學(xué)考試時，讓我痛不欲生。

從上面的介紹，大家會有疑問，既然買入看漲期權(quán)，風(fēng)險有限，收益無限，誰會去賣呢？

這就需要對期權(quán)進(jìn)行嚴(yán)格的定價計(jì)算。公式太復(fù)雜，就不介紹了，主要會考慮無風(fēng)險利率、時間價值等等，這樣計(jì)算出來的結(jié)果，就會讓一些機(jī)構(gòu)愿意賣出合適的期權(quán)給到投資者。本質(zhì)上，概率和收益還是要匹配。

以上就是我的回答，歡迎大家關(guān)注與交流！

呼叫應(yīng)參考呼叫選項(xiàng)。

期權(quán)是指合同雙方在未來某一特定時間以及在此之前購買或出售約定資產(chǎn)的權(quán)利。

當(dāng)我們看好一個目標(biāo)時，以納斯達(dá)克指數(shù)為例，我們可以購買相應(yīng)的看漲期權(quán)。期權(quán)都有剩余期限。期限越長，期權(quán)的內(nèi)在價值越高。假設(shè)我們選擇一個期限為3個月，納斯達(dá)克指數(shù)為12000點(diǎn)（當(dāng)前指數(shù)為10000點(diǎn)）的看漲期權(quán)。如果指數(shù)在到期日之前已經(jīng)超過12000點(diǎn)，那么期權(quán)就可以行使，超出的部分就是收益，也叫實(shí)物期權(quán)。相反，如果指數(shù)總是低于12000點(diǎn)，那么期權(quán)到期后就沒有辦法行權(quán)。如果該值為0，則為虛擬選項(xiàng)。

要購買看漲期權(quán)，您只需支付期權(quán)費(fèi)。風(fēng)險是有限的（如果你犯了錯誤，你只會失去期權(quán)費(fèi)），收入是無限的（如果你看到正確的增加，你會得到自己的收入）。

如果您對市場表現(xiàn)不樂觀，您也可以出售看漲期權(quán)并賺取期權(quán)費(fèi)，但您必須承擔(dān)很大的風(fēng)險。如果市場上漲，超過12000點(diǎn)，例如，到20000點(diǎn)，支付給對方的金額是非常巨大的。

所以看跌期權(quán)收益有限（期權(quán)費(fèi)一定），風(fēng)險無限（上漲空間無限）。

更經(jīng)典的是布萊克·斯科爾斯，這個公式在我的大學(xué)考試中，讓我心碎。

從上面的介紹中，您將有一個問題。既然看漲期權(quán)具有有限的風(fēng)險和無限的回報，誰來賣呢？

這需要對期權(quán)進(jìn)行嚴(yán)格的定價計(jì)算。如果公式太復(fù)雜，我們就不介紹了。我們將主要考慮無風(fēng)險利率、時間價值等。這樣計(jì)算的結(jié)果將使一些機(jī)構(gòu)愿意向投資者出售適當(dāng)?shù)钠跈?quán)。從本質(zhì)上講，概率和收益率仍然需要匹配。