如何用spss建立時(shí)間序列回歸模型？Eviews是進(jìn)行時(shí)間序列分析最強(qiáng)大、最方便的方法，包括單位根檢驗(yàn)、VAR模型、協(xié)整檢驗(yàn)等。如果需要，請(qǐng)將數(shù)據(jù)發(fā)送給我，我可以幫助您。什么是VAR模型？我不知道房東

如何用spss建立時(shí)間序列回歸模型？

Eviews是進(jìn)行時(shí)間序列分析最強(qiáng)大、最方便的方法，包括單位根檢驗(yàn)、VAR模型、協(xié)整檢驗(yàn)等。

如果需要，請(qǐng)將數(shù)據(jù)發(fā)送給我，我可以幫助您。

什么是VAR模型？

我不知道房東說了什么？Var=方差，這意味著方差。Var（valueatrisk）模型主要應(yīng)用于金融領(lǐng)域，用來度量投資組合風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。向量自回歸模型。它主要用于相互影響的時(shí)間序列系統(tǒng)的建模。用于分析沖擊對(duì)系統(tǒng)的影響。VAR模型是聯(lián)立方程組的一種替代模型，避免了聯(lián)立方程組的偏差。當(dāng)然，VAR模型消耗了大量的自由度。如果我們使用VAR模型，我們需要一個(gè)大樣本。